Robust Estimation for Bivariate Poisson INGARCH Models
نویسندگان
چکیده
منابع مشابه
a new approach to credibility premium for zero-inflated poisson models for panel data
هدف اصلی از این تحقیق به دست آوردن و مقایسه حق بیمه باورمندی در مدل های شمارشی گزارش نشده برای داده های طولی می باشد. در این تحقیق حق بیمه های پبش گویی بر اساس توابع ضرر مربع خطا و نمایی محاسبه شده و با هم مقایسه می شود. تمایل به گرفتن پاداش و جایزه یکی از دلایل مهم برای گزارش ندادن تصادفات می باشد و افراد برای استفاده از تخفیف اغلب از گزارش تصادفات با هزینه پائین خودداری می کنند، در این تحقیق ...
15 صفحه اولEstimation of Count Data using Bivariate Negative Binomial Regression Models
Abstract Negative binomial regression model (NBR) is a popular approach for modeling overdispersed count data with covariates. Several parameterizations have been performed for NBR, and the two well-known models, negative binomial-1 regression model (NBR-1) and negative binomial-2 regression model (NBR-2), have been applied. Another parameterization of NBR is negative binomial-P regression mode...
متن کاملRobust Designs for Poisson Regression Models
We consider the problem of how to construct robust designs for Poisson regression models. An analytical expression is derived for robust designs for first-order Poisson regression models where uncertainty exists in the prior parameter estimates. Given certain constraints in the methodology, it may be necessary to extend the robust designs for implementation in practical experiments. With these ...
متن کاملParameter estimation of a bivariate compound Poisson process
In this article, we review the concept of a Lévy copula to describe the dependence structure of a bivariate compound Poisson process. In this first statistical approach we consider a parametric model for the Lévy copula and estimate the parameters of the full dependent model based on a maximum likelihood approach. This approach ensures that the estimated model remains in the class of multivaria...
متن کاملRegression-Free and Robust Estimation of Scale for Bivariate Data
In this paper we present robust estimators for the dispersion of the errors in simple linear regression. Existing scale estimators are based on the residuals from an estimator of the regression itself. Instead, we propose scale estimators that do not depend on any previous estimate of the regression parameters. For this purpose we consider triangles formed by data points, and deene their vertic...
متن کاملذخیره در منابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ژورنال
عنوان ژورنال: Entropy
سال: 2021
ISSN: 1099-4300
DOI: 10.3390/e23030367